先回測，再下單：我用 Shioaji Pro 實際跑一次回測，看到了什麼？

王郁傑｜永豐金證券彰化分公司 業務襄理｜更新於 2026.10.30

先講答案： 回測是把你的買賣規則，丟到過去的行情裡試跑一次，算進手續費、證交稅和滑價，看會賺會賠、中間最多跌多少。我在 Shioaji Pro 的模擬環境，打一句話請 AI 幫我回測友達（2409）近一年的 KD 規則，結果賺了 12%、交易 18 次、中間最多跌 18%。看起來不錯，但同一段期間友達股價漲了一倍以上。回測能讓你在花真錢之前，先看到一套規則真正的樣子。

回測是什麼？

你心裡可能有一套做法，例如「KD 黃金交叉就買、死亡交叉就賣」。回測就是把這套做法寫成清楚的規則，用過去每一天的價格跑一次，看結果長什麼樣子。

做得好的回測會注意兩件事：

• 成本要算進去：買賣手續費、賣出的證交稅，還有實際成交價會比你想的差一點（滑價）。交易越頻繁，成本吃掉越多。
• 不能偷看未來：收盤出現訊號，最快也是下一根 K 棒開盤才買得到。Shioaji Pro 的回測就是這樣算的。

實測：打一句話，請 AI 幫我回測

Shioaji Pro 可以接上你自己的 AI 帳號（AI 副駕）。我把條件一次講清楚：

AI 要存策略、抓資料或執行程式之前，都會跳出「允許／拒絕」。點開「查看完整命令與核可原因」看清楚，只是存策略、查資料、算回測的再按允許。這次一共按了 7 次，沒有任何下單動作。

同一組條件，我再用 App 的「策略回測」面板跑一次，每次買 20 張：

這張成績單怎麼看？

單看這張表，賺 12%、獲利因子 1.47，好像不錯。但同一段期間，友達的股價漲了一倍以上。這套規則一半以上的時間沒有持股，剛好錯過了大段的上漲。換一段盤整或下跌的行情，結果可能反過來，KD 規則反而比一直抱著好。

這就是回測的用處：不是找出「會賺的規則」，而是在花真錢之前，先看清楚一套規則在什麼行情好用、什麼行情吃虧。

回測最常見的五個坑

1. 參數調到最漂亮：把 KD 從 9 日換成 8 日、10 日……一直試到過去最賺，常常只是貼合那段行情。可以把期間切兩段，前一段調參數、後一段驗證。
2. 沒算成本：這次成本就吃掉毛利約四分之一，交易越頻繁越明顯。
3. 用當天收盤價成交：等於偷看了答案。
4. 股票分割沒處理：Shioaji Pro 回測目前不會還原分割前的價格，期間跨過分割日會算出假虧損，期間請選在分割日之後。
5. 只回測一檔、一段期間：換幾檔股票、換幾段期間都試試看，規則才比較站得住。

用 Shioaji Pro 怎麼做？

Shioaji Pro 是永豐金證券的程式交易平台，App 本身免費，支援台股、期貨、選擇權。

1. 先更新到最新版：舊版回測可能出現「K 棒不足」，v0.1.52 起已修正。
2. 先用模擬環境：開通流程在首頁〈程式交易〉那一區。
3. 打開「策略回測」：選商品、K 線週期、回溯天數（30 到 730 天）、數量、滑價和初始資金，按「執行回測」。App 內建雙均線範例，可以直接改參數試。
4. 或打字請 AI 副駕幫你回測：像上面那樣把條件寫清楚。AI 要接你自己的 Claude 或 ChatGPT 帳號，費用付給 AI 公司。
5. 看結果：搭配上面「這張成績單怎麼看」一起判斷。

我會怎麼幫你

規則由你自己訂，我不替你寫策略、不代客操作。我能幫的是：陪你把 Shioaji Pro 裝好、在模擬環境跑第一次回測，然後一起看結果，檢查交易次數夠不夠、成本有沒有算、期間會不會太剛好。我也整理了一本 18 頁、一步一張截圖的上手手冊，需要的話加 LINE 跟我說。

常見問題

Q：回測賺錢，就可以直接用真錢跑嗎？
A：建議先在模擬環境跑一段時間，看實際的訊號和成交跟回測差多少，再決定。回測是過去，下單是未來。

Q：Shioaji Pro 要錢嗎？
A：App 免費。要用 AI 副駕的話，AI 的費用是你自己付給 AI 公司（用訂閱帳號登入，或用 API 金鑰按用量計費）。

Q：可以回測美股嗎？
A：Shioaji Pro 目前支援台股、期貨和選擇權，不支援美股。

Q：不會寫程式也能回測嗎？
A：可以。內建的雙均線範例改參數就能跑；想試別的規則，可以像這篇一樣打字請 AI 副駕幫你寫，每一步它都會先問你。

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本文為一般說明與功能示範，非投資建議，不推薦特定標的或交易規則。回測畫面為 2026 年 10 月 27 日於 Shioaji Pro 模擬環境執行的結果（回測結果畫面為 v0.1.56），股價漲幅依永豐金證券官方 API 歷史資料；過去的績效不代表未來的報酬。Shioaji Pro 功能依官方網站說明與實際操作整理，以永豐金證券最新公告為準。程式交易可能因斷線、斷電或設備故障造成委託無法傳送或延遲，系統參數須由交易人自行設定並控管風險。